Page 120 - KWAP_AR2022

118 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) MEMPERKUKUHKAN TADBIR URUS KORPORAT

PENGURUSAN RISIKO DAN PEMATUHAN

CRP membentangkan pelbagai jenis risiko dengan butiran Pengurusan risiko pasaran dalam KWAP berpandukan
yang relevan, termasuk tahap risiko yang sepadan dan polisi, garis panduan, sistem risiko dan kawalan risiko
prospek risiko untuk tempoh tiga bulan bagi setiap kategori berkaitan Risiko Pasaran yang tersedia, yang mana ini
risiko, dijadualkan dalam risiko heatmap dan papan dilaksanakan untuk menyokong pengurusan risiko pasaran
pemuka risiko. kukuh dan holistik. Selain itu, KWAP menyediakan semakan
risiko bebas ke atas cadangan-cadangan pelaburan, serta
Di samping itu, bagi memberi konteks dan pemahaman pelaporan risiko pelaburan berkala kepada pengurusan
jelas tentang bidang risiko, CRP menggariskan huraian kanan.
risiko dan tindakan mitigasi untuk menanganinya dan
ancaman berpotensi pada peringkat korporat dan operasi Kawalan Risiko Pasaran
untuk setiap kategori risiko yang diketengahkan dalam
pelaporan. Kawalan Risiko Pasaran mewakili satu siri had risiko yang
dilaksanakan untuk menguruskan aktiviti pengambilan
CRP dilaporkan dan dibincang semasa mesyuarat bulanan risiko pasaran. Ia disemak dan diselaraskan secara berkala
Jawatankuasa Eksekutif (EXCO), mesyuarat suku tahunan untuk mencerminkan perubahan dinamik strategi dan
Jawatankuasa Lembaga Risiko (RC), dan dipanjangkan persekitaran pelaburan KWAP. Kawalan risiko pasaran
kepada mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Integriti dan utama digambarkan seperti di bawah:
Risiko (BIRC).
untuk menguruskan potensi kerugian
Pelaporan dan perbincangan tentang CRP yang tepat pada
masanya adalah penting dalam mengenal pasti dan menilai Had Nilai yang boleh berlaku akibat pergerakan
kemampuan dan keupayaan pengurusan risiko sedia ada. Pada dalam kadar dan harga pasaran
Apabila risiko utama dikenal pasti dan didokumenkan, Risiko sepanjang tempoh tertentu dalam tahap
tumpuannya adalah untuk mengintegrasikan maklumat keyakinan yang diberikan.
risiko ke dalam struktur dan perancangan tadbir urus
jabatan sedia ada, serta dalam kitaran pelaporan masing- untuk menguruskan sensitiviti dan
masing di mana risiko utama dapat disampaikan dengan perubahan nilai sekuriti atau portfolio
berkesan. sebagai tindak balas kepada perubahan
Had dalam kadar faedah. Ia juga mengikuti
Semua risiko berkaitan aktiviti-aktiviti organisasi dapat Durasi tanggapan bahawa kadar faedah dan
ditangani dengan teratur, dan seterusnya, menghasilkan yang harga bon bergerak secara berasingan.
manfaat dalam membuat keputusan strategik bermaklumat Diubah Ia juga merupakan analisis sensitiviti
yang lebih baik, berjaya membawa perubahan dan suai yang digunakan untuk menentukan kesan
meningkatkan kecekapan operasi. perubahan 1% dalam kadar faedah
terhadap harga bon
PENGURUSAN RISIKO PASARAN

Risiko pasaran merupakan risiko kerugian tidak dijangka untuk menilai tahap kerapuhan portfolio
daripada perubahan negatif dalam nilai aset yang timbul Latihan pelaburan terhadap peristiwa tekanan
daripada pergerakan dalam harga atau kadar pasaran. Ujian pasaran yang lepas serta senario
Pemacu risiko pasaran utama dalam aktiviti-aktiviti Tekanan sebarang kebarangkalian
pelaburan KWAP ialah risiko kadar faedah, risiko ekuiti dan
risiko mata wang asing.